위험여신 부실화시 부산·경남은행 대손율↑
금리인하와 여신부실 동시 발생하면 우리 ·전북·경남은행 자본확충 부담
(서울=포커스뉴스) 기준금리 인하 또는 여신 부실화가 발생해도 은행 대부분이 대응력을 갖추고 있으나 일부 지방은행의 경우 과거에 비해 위험성이 커진 것으로 분석됐다.
한국신용평가는 4일 '은행 자본력 점검' 보고서에서 "금리 인하와 여신 부실화 가능성에 대한 스트레스테스트(Stress Test) 결과, 대부분 대응력을 갖췄으나 은행별 우열이 있고 일부 은행의 자본훼손 수준과 자본력을 고려하면 과거에 비해 위험성이 커졌다"고 밝혔다.
우선 금리 민감도를 분석한 결과 고위험 자산 비중이 크고 공격적인 영업정책을 가진 은행일수록 기준금리 인하에 따른 이자마진에 큰 영향을 받는 것으로 나타났다. 물론, 자산구성이 비슷하고 이자마진이 하방 경직성을 갖는다는 점에서 은행별 차별성이 두드러지지는 않았다.
그러나 절대적인 이자마진이 낮은 SC은행의 경우 이자마진 민감도가 크지 않은데도 기준금리가 100bp 떨어지면 수익성 불안이 가장 크게 나타날 것으로 추정됐다.
또, 요주의이하여신에 100% 부도율과 3년간 등급별 부도율의 3배 등을 적용한 결과 부산은행과 경남은행의 대손율(대손상각비/총여신)이 8.8%와 7.8%로 높게 나타났다.
기준금리 인하와 여신 부실화 가정을 동시에 적용하면 우리은행과 지방은행, 특히 전북은행과 경남은행의 자본비율이 규제수준까지 근접함에 따라 자본확충 부담이 커진다고 한신평은 진단했다.
기업여신 비중이 높은 은행이 주택담보대출 비중이 높은 은행보다 기준금리 인하와 위험자산 부실화 시 더 강한 스트레스를 받는다는 설명이다.
한편, 한신평은 코코본드(CoCO Bond)의 경우 자본비율 강화로 이자미지급 기준 자본비율을 충족하지 못한 은행이 다소 발생할 수 있다며 앞으로 발행되는 코코본드에 따라 은행의 자본비율 및 그 변동성에 대한 검토가 중요해졌다고 밝혔다.<출처=한신평><출처=한신평><출처=한신평><출처=한신평>
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